Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Úvod do ekonometrie

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10061
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
608 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonometria vznikla v 30-tych rokoch tohto storočia
Model je určitá zjednodušená matematická reprezentácia skutočného javu alebo procesu, pomocou modelu daný jav analyzujeme, prognózujeme alebo riadime

Fázy pri ekonometrickom skúmaní
1. konštrukcia samotného ekonometrického modelu - je to kvantifikovanie hypotézy,
2. kvantifikácia samotného ekonometrického modelu - štatistický odhad parametrov,
3. verifikácia modelu - všestranné posúdenie významu závisí od použitých kritérií:
a) štatistická modifikácia - skúma sa významnosť parametrov, pomocou testovania a robí sa pri štatistickej významnosti (najčastejšie 5%) = parameter je určený s presnosťou 95% a 5% je pravdepodobnosť chyby,
b) ekonometrická verifikácia - ako sa správa v praxi, ex post - po uplynutí určitého obdobia.
Slúžia na preverenie konštrukcie modelu
4. aplikácia - prognostické - získava sa predstava o budúcich hodnotách veličín

Kľúčové slová:

ekonometria

heteroskedasticita

multikolinearita

kovariancia

autokorelácia

testovanie hypotéz

efektívnosť

jednorovnicový model



Obsah:
  • Ekonometrický model
    Fázy pri ekonometrickom skúmaní
    Jednorovnicový model
    Lineárny model s dvoma premennými
    Stochastická špecifikácia modelu
    Štandardné predpoklady lineárneho modelu s dvoma premennými
    Odhad parametrov modelu s dvoma premennými
    Štatistické vlastnosti estimátorov
    VLastnosti estimátorov - želateľné
    Štatistické vlastnosti estimátorov najmenších štvorcov lineárneho modelu s dvoma premennými 4
    Neskreslenosť
    Efektívnosť(výdatnosť)
    Kovariancia
    VŠeobecný lineárny model
    Štatistické predpoklady
    Odhad parametrov všeobecného lineárneho modelu metódou najmenších štvorcov
    Metóda najmenších štvorcov
    VLastnosti mnš
    Meranie kvality vyrovnania - koeficient determinácie
    Miera vyrovnania
    Koeficient determinácie
    Rozptyly sú variability podelené príslušnými stupňami voľnosti
    Korigovaný koeficient determinácie
    INtervalový odhad a testovanie hypotéz o parametroch modelu
    Konštrukcia konfidenčného intervalu pre
    Konfidenčný interval pre rozptyl
    Testovanie hypotéz o parametroch lineárneho modelu
    Testovanie modelu ako celku
    Porušenie základných predpokladov lineárneho modelu
    Heteroskedasticita
    Klasický predpoklad homoskedasticity
    Dôsledky heteroskedasticity
    Zisťovanie heteroskedasticity
    Riešenie problému (odstraňovanie) heteroskedasticity
    Autokorelácia
    Príčiny autokorelácie
    Dôsledky autokorelácie
    Testovanie autokorelácie
    Riešenie problému (odstránenie) autokorelácie
    Oneskoríme ho o jedno obdobie
    Oneskorený vzťah vynásobíme a odpočítame od pôvodného
    Metóda cochrane-orcuttova
    Metóda hildreth-luova
    Multikolinearita
    Štatistické dôsledky multikolinearity
    Zisťovanie prítomnosti multikolinearity
    Odstránenie dôsledkov multikolinearity
    Prognostická aplikácia jednorovnicového lineárneho modelu
    Klasifikácia prognózy
    Chyba prognózy
    Absolútna chyba je rozdelená do troch častí
    Prognóza v prípade autokorelovaných náhodných porúch
    Prognostická aplikácia všeobecného modelu s k vysvetľujúcimi premennými