Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Kvantifikácia rizika - podnikateľské riziko

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
231
Posledná úprava
20.03.2017
Zobrazené
2 955 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto práci som sa kvôli dôkladnejšiemu spracovaniu témy špecializovala na kvantifikáciu rizika v bankovom sektore a to najmä preto, že práve v bankovníctve je otázka riadenia rizika mimoriadne dôležitá, pretože banky pracujú zväčša s cudzími zdrojmi. Banky si preto vytvorili veľmi prepracované systémy riadenia rizika, pomocou ktorých sa snažia minimalizovať svoje riziko a tým prispievajú aj k stabilite celého finančného systému.
Riadenie rizika by nebolo možné bez jeho kvantifikácie. Preto je správne ohodnotenie rizika kľúčovým prvkom jeho riadenia. Vzhľadom na trend sekuritizácie aktív, ktorý predstavuje prechod od tradičných úverových aktivít na nákup dlhových cenných papierov, a stále väčšiu angažovanosť bánk na finančných trhoch sú tieto metódy orientované na zisťovanie a kvantifikáciu trhových rizík, ktoré predstavujú stále významnejšiu zložku rizika bankového podnikania.
Na nasledovných stranách sú rozpracované jednotlivé metódy kvantifikácie rizika ako historická simulácia, stress testing, delta normálna metóda a simulácia Monte Carlo, ich porovnanie a použitie. Záver práce je venovaný implementácii metód VAR a ich miestu v systéme riadenia rizika banky.

Kľúčové slová:

podnikateľské riziko

bankovníctvo

trhové riziká

Monte Carlo analýza

Stress testing

bankové podnikanie



Obsah:
  • Úvod
    Value at Risk
    Predchodcovia VAR
    Historická simulácia
    Stress testing
    Delta-normálna metóda
    Monte Carlo analýza
    Porovnanie metód
    Použitie VAR
    Záver

Zdroje:
  • Šiška Martin: Diplomová práca, Bratislava 2002
  • Philippe Jorion: Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk. McGraw-Hill 1998
  • Charles W. Smithson, Clifford W. Smith: Managing Financial Risk: A Guide to Derivative Products, Financial Engineering, and Value Maximization. McGraw-Hill 1998
  • Jílek J.: Finanční rizika. Grada 2000
  • Internet