Popis:
Cieľom tejto seminárnej práce je kvantifikácia vplyvu vysvetľujúcich premenných na vysvetľovanú premennú., odhad funkčného modelu, jeho parametrov, ktoré by modelovali závislosť výšky ročného životného poistného v závislosti od vysvetľujúcich premenných. Pri vytvorení práce bol použitý program E-views. Na požiadanie poskytnem výstupy.
Kľúčové slová:
ekonometria
poistné
autokolerácia
Theilov koeficient nesúladu
Kleinov test
Obsah:
- 1 Úvod -3-
2 Charakteristika premenných -4-
2.1 Vysvetľovaná premenná (regresant) -4-
2.2 Vysvetľujúce premenné (regresory) -4-
2.3 Základné charakteristiky -5-
2.4 Vzájomné závislosti medzi premennými -5-
3 Ekonometrický model -6-
3.1 Prvotný model -6-
3.2 Končený model -10-
3.3. Testovanie vhodnosti modelu -11-
3.3.1. Ekonomická vhodnosť -11-
3.3.2. Štatistická verifikácia -11-
3.3.3. Ekonometrická verifikácia -12-
3.3.3.1 Multikolinearita -12-
3.3.3.2 Heteroskedasticita -13-
3.3.3.3 Autokorelácia -14-
4 Predikčná schopnosť modelu -15-
5 Záver -17-
6 Použité zdroje -17-
Zdroje:
- Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D., Ing. Rudolf Gavliak, prednášky a cvičenia k predmetu Ekonometria, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 2006/2007
- Ing. Pavel Chovan, Teóia a prax poistenia, Súvaha, spol. s r. o., Bratisava, 2000
- R. Hušek - Ekonometrická analýza, EKOPRESS, 1999, ISBN 80-86119-19-X