Popis:
Predmetom seminárnej práce je analyzovať zvolený čas a jeho jednotlivé zložky prostredníctvom rôznych prístupov. Pri výpočtoch sme využívali Excel a SPSS.
Modelovali sme náhodnú zložku, pokúsili sme sa vyrovnávať a modelovať časový rad rôznymi funkciami. Zisťovali sme vplyv sezónnosti na daný časový rad a v závere sme usktočnili harmonickú analýzu a vyčísľovali sme ARIMA modely.
Kľúčové slová:
casovy rad
sezonnost
nahodnost
trend
korelacia
normalita
arima
Obsah:
- Úvod 2
1. Údajová základňa 3
2. Testovanie náhodnosti časového radu 4
2.1 Test založený na bodoch obratu 4
2.2 Test založený na Spearmanovom koeficiente poradovej korelácie 5
3. Modely trendov 6
4. S- krivky (saturačné krivky) 8
4.1 Logistický trend 8
4.2 Gompertzova krivka 9
4.3 Modifikovaný exponenciálny model 9
5. Testovanie homoskedasticity, korelácie a normality rezíduí 10
5.1 Testovanie homoskedasticity rezíduí 11
5.2 Testovanie korelácie rezíduí 11
5.3 Testovanie normality rezíduí 12
5.3.1. Kolmogorov Smirnovov test 12
5.3.2. Normovaná šikmosť a špicatosť 13
6. Sezónna zložka v časovom rade 13
6.1 Aditívny model 13
6.2 Multiplikatívny model 14
6.3 Regresný prístup 15
6.4 Simultánny odhad trendovej zložky 15
7. Harmonická analýza 16
8. ARIMA 17
Záver 18
Zdroje: