Heteroskedasticita - Ekonometria

«»

Prípona .doc	Typ projekt	Stiahnuté 5 x
Veľkosť 0,3 MB	Jazyk slovenský	ID projektu 1145
Posledná úprava 05.03.2015	Zobrazené 2 842 x	Autor: -
Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu

cena:
12 Kreditov
kvalita:
76,7%
76,7%
Stiahni
Pridaj na porovnanie

Univerzita:Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta:Fakulta riadenia a informatiky
Kategória:Ekonomika » Ekonómia
Predmet:Ekonometria
Študijný program:-
Ročník:5. ročník
Formát:MS Office Word (.doc)
Rozsah A4:6 strán

Popis:

Heteroskedasticita

Heteroskedasticita hovorí o tom, že rozptyl náhodnej zložky modelu sigma2 nie je konštantný a konečný. Predstavuje porušenie predpokladu a spôsobuje, že odhady rozptylov parametrov sú skreslenými odhadmi skutočných rozptylov.

Odstránenie heteroskedasticity

Heteroskedasticitu odstránime tak, že premennú, ktorá ju spôsobuje, podelíme rozptylom. Tým nám vzniknú iné vstupné dáta, na ktoré opäť aplikujeme Goldfeld - Quandtov test.

Kľúčové slová:

heteroskedasticita

ekonometria

rozptyl

Quandtov test

dáta

Clark - wrightova metóda

Obsah:

Dáta
Goldfeld - Quandtov test
Odstránenie heteroskedasticity
Clark - wrightova metóda

Zdieľaj na Facebooku

Stiahni

Pridaj projekt

Pridaj projekt a získaj kredity za stiahnutie. S kreditmi možeš sťahovať iné projekty. Je to jednoduché :)

Najčastejšie

Zobraz

Odporúčame

Prihlásenie/login