Analýza náhodnej zložky - testy náhodnosti

Obecně jsou uplatňovány tři základní předpoklady o náhodné složce, které se týkají její střední hodnoty, variability a vzájemné závislosti:

1. Jedná se o nesystematicky uspořádanou veličinu s nulovou střední hodnotou

E(εt) = 0, t = 1, ….., n

2. V případě variability se často uplatňují dvě základní hypotézy. Nejpoužívanější formulací je hypotéza o homoskedasticitě vektoru náhodných poruch. Tato hypotéza pracuje s předpokladem nulových středných hodnot vzájemně nezávislých náhodných proměnných, které mají v čase konstantní rozptyl.