Projekt časť dva - krajiny Nemecko a Japonsko.CIEĽOVÉ PROGRAMOVANIE - KAPITÁLOVÝ TRH NEMECKA A JAPONSKA- snažíme sa určiť optimálny výber portfólia pomocou cieľového programovania na kapitálovom trhu Nemecka a Japonska- vychádzame z minulého projektu, kde sme mali na začiatku k dispozícii hodnoty nominálnych indexov výnosov kapitálového trhu, z ktorých sme vypočítali reálne ročné výnosy aktív v percentách - potrebujeme maticu A a kovariančnú maticu C

Finančné modelovanie - projekt 3. Nemecko - Japonsko.Ukážka:Použitím kritéria očakávaného výnosu a rozptylu výnosu sme úlohu výberu portfólia zapísali ako úlohu kompromisného programovania v tvare:min Lp = [ p * |u1 - f1| p + p * |u2 - f2|p ]1/pza podmienok: w patrí do Wp pričom , sú nezáporné váhy priradené kritériám f1= Ep, f2= -Vp.