Popis:
Ekonometrický model
Ekonometria vznikla v 30-tych rokoch tohto storočia
Model je určitá zjednodušená matematická reprezentácia skutočného javu alebo procesu, pomocou modelu daný jav analyzujeme, prognózujeme alebo riadime
Fázy pri ekonometrickom skúmaní :
1. konštrukcia samotného ekonometrického modelu - je to kvantifikovanie hypotézy,
2. kvantifikácia samotného ekonometrického modelu - štatistický odhad parametrov,
3. verifikácia modelu - všestranné posúdenie významu závisí od použitých kritérií :
3a. štatistická modifikácia - skúma sa významnosť parametrov, pomocou testovania a robí sa pri štatistickej významnosti (najčastejšie 5%) = parameter je určený s presnosťou 95% a 5% je pravdepodobnosť chyby,
3b. ekonometrická verifikácia - ako sa správa v praxi, ex post - po uplynutí určitého obdobia. Slúžia na preverenie konštrukcie modelu
4. aplikácia - prognostické - získava sa predstava o budúcich hodnotách veličín
Modely :
čiastkové (jednorovnicové)
komplexné (viacrovnicové)
Kľúčové slová:
ekonometria
model
odhad
aplikovaná štatistika
prognózovanie
multikolinearita
Obsah:
- Ekonometrický model
Jednorovnicový model
Lineárny model s dvoma premennými
Stochastická špecifikácia modelu
Štandardné predpoklady lineárneho modelu s dvoma premennými :
Odhad parametrov modelu s dvoma premennými
Štatistické vlastnosti estimátorov
Štatistické vlastnosti estimátorov najmenších štvorcov lineárneho modelu s dvoma premennými
Kovariancia
Odhad parametrov všeobecného lineárneho modelu metódou najmenších štvorcov
Meranie kvality vyrovnania - koeficient determinácie
Intervalový odhad a testovanie hypotéz o parametroch modelu
Testovanie hypotéz o parametroch lineárneho modelu
Testovanie modelu ako celku
Porušenie základných predpokladov lineárneho modelu
Heteroskedasticita
Multikolinearita
Prognostická aplikácia jednorovnicového lineárneho modelu